ATR (Average True Range): perhitungan dan cara membaca
ATR mengukur besarnya fluktuasi harga per hari dalam satuan harga, tanpa arah.
Diperbarui：
Memuat grafik…
Memakai harga TSMC (2330) selama sekitar 120 hari perdagangan terakhir hanya untuk menunjukkan cara indikator ini digambar; bukan rekomendasi saham. Sumber: Bursa Efek Taiwan.
Cara menghitung
- Rentang sebenarnya (TR) setiap hari adalah nilai terbesar dari tiga hal berikut: tertinggi hari ini − terendah hari ini, |tertinggi hari ini − penutupan hari sebelumnya|, dan |terendah hari ini − penutupan hari sebelumnya|. Dengan begitu celah (gap) ikut dihitung.
- ATR adalah rata-rata TR selama N hari (bawaan 14 hari), dengan perataan Wilder: ATR baru = (ATR hari sebelumnya × (N − 1) + TR hari ini) ÷ N.
Cara membaca
- Satuan ATR sama dengan harga saham (dolar Taiwan): makin besar nilainya, makin besar fluktuasi harga harian belakangan ini.
- Ia tidak menunjukkan arah, hanya mengukur fluktuasi. ATR antarsaham dengan tingkat harga berbeda tidak dapat dibandingkan langsung; untuk membandingkan, bagi ATR dengan harga saham sehingga menjadi persentase.
- Perhitungan DMI/ADX juga memakai ATR.
Keterbatasan
ATR adalah rata-rata fluktuasi historis, sehingga bereaksi agak terlambat saat fluktuasi tiba-tiba membesar; ia tidak memprediksi fluktuasi di masa depan.
Asal konsep
ATR diperkenalkan oleh J. Welles Wilder Jr. pada 1978. Artikel ini menjelaskannya dengan kata-kata kami sendiri.
Artikel ini hanya menjelaskan perhitungan dan cara membaca grafik. Bukan saran investasi.
Lihat di situs ini
Sumber
- J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems (1978)
Kutipan dan hak cipta
Artikel ini adalah konten orisinal “Tenmizu FinTech”. Anda dipersilakan mengutipnya; harap cantumkan sumber dan tautan ke halaman ini. Konsep atau data dari pihak lain dicantumkan di “Sumber”; hak cipta mereka milik penulis aslinya.